Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около $3 800, в то время как в результате второй сделки мы потеряли бы около $2 900. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет $900. Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала.

тестирование торговых стратегий

Запуск обработчика OnTick() происходит на каждом тике, а тиковый объем может быть достаточно большим. Для стратегий, которым не важно, в какой тиковой последовательности развивалась цена в течение бара, существует более быстрый и более грубый режим моделирования – “1 minute OHLC”. В процессе оптимизации происходит тестирование одного торгового робота с разными входными параметрами.

Наблюдение За Торговлей Советника На Графике

Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии.

тестирование торговых стратегий

Это помогает визуально проверить моменты входа и выхода, а также сопоставить их со значениями индикаторов. При тестировании эмулируется также и “Обзор рынка”, из которого можно получать информацию по инструментам. По умолчанию в начале тестирования в “Обзоре рынка” тестера есть только один символ – символ на котором запущено тестирование.

С другой стороны, есть трейдеры, которые более подготовлены и знают, каким должен быть их следующий шаг. Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории. И это позволяет им придерживаться своего торгового плана с более высоким уровнем уверенности. Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах. Вы можете выполнить ручное тестирование, распечатав графики обменных курсов или просмотрев графики онлайн. Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам.

Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, так и количественными. Такая подача результатов делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Помимо данных по прибыли, тестер выдает данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных и неудачных сделок, фактору риска и другие.

Как Провести Тестирование #

Во-первых, удаленные агенты не выводят в свои логи результаты выполнения функции Print(), сообщения об открытии/закрытии позиций. Выводится в лог минимум информации чтобы неправильно написанные эксперты не забили сообщениями жесткий диск компьютера, на котором работает удаленный агент. При тестировании в эксперте можно обрабатывать пользовательские события с помощью функции OnChartEvent(), но в индикаторах эта функция в тестере не вызывается.

Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение zero. Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0. Например, так можно создать многоуровневые комиссия, которые зависят от объема сделки или оборота.

Покупка Торговой Стратегии

Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования. От него будет зависеть количество средств, резервируемых на счете для обеспечения позиций и ордеров. Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме. В нашем случае стратегия Simple Moving Average превзошла стратегию Buy и Hold. Конечная стоимость портфеля (включая денежные средства) для стратегии SMA составляет 1784,12 долл.

По завершению тестов результаты прогонов можно сравнить между собой и выбрать настройки, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым к роботу требованиям. Особенностью является то, что тестер загружает себе некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум one hundred баров). Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года. Выбор символа необходим для срабатывания событий OnTick(), заложенных внутри экспертов. Также выбранные символ и период влияют на специальные функции в коде советника, которые используют параметры текущего графика (например, Symbol() и Period()).

Поддержка распределенного тестирования и оптимизации позволяют подключать к этим процессам дополнительные вычислительные мощности. Например, можно использовать вычислительные мощности компьютеров локальной сети и в несколько раз ускорить процесс

торговле. Условия рынка постоянно меняются, и необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, чтобы вести прибыльную торговлю. Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%.

Моделирование Времени В Тестере #

Дело в том, что функция TimeCurrent() возвращает время последнего тика, которое никак не изменилось после использования Sleep(). Запустите советник в режиме “Только цены открытия” и увидите сообщения о синхронизации баров. Если в результате выполнения функции Sleep() текущее время в тестере вышло за  конец периода тестирования, то  будет получена ошибка “бесконечный цикл в Sleep”. Для каждого инструмента генерируется собственная тиковая последовательность в соответствие с выбранным режимом генерации тиков.

Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки “Тестирование торговых стратегий”, в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий. Тестер генерирует и проигрывает для каждого инструмента тиковую последовательность в соответствии с выбранным режимом торговли. При этом новый бар на каждом инструменте открывается независимо от того, как открылся бар на другом инструменте. Это означает, что при тестировании мультивалютного эксперта возможна ситуация (и чаще всего так и бывает), когда на одном инструменте новый бар уже открылся, а на другом еще нет.

Например, перед покупкой через Маркет вы можете оценить его поведение на исторических данных. Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового робота к реальным. Режим произвольных задержек исполнения эмулирует сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной

Чтобы использовать последнее, мы должны написать алгоритм в ячейке ноутбука и указать, чтоziplineдолжен запустить его. В этом примере мы рассматриваем акции Apple и выбираем годы 2016–2017 в качестве продолжительности тестирования. Мы принимаем стандартные тестирование торговых стратегий операционные издержки (0,001 $ за акцию, без минимальной стоимости за сделку). Индикатор при тестировании может генерировать пользовательские события с помощью функции EventChartCustom(), а советник может обрабатывать это событие в OnChartEvent().

При тестировании спред не моделируется, а берется из исторических данных. Если в исторических данных спред меньше или равен нулю, то используется последний известный на момент генерации спред. Как видите, графики на разных режимах тестирования абсолютно одинаковы для советника Moving Average из стандартной поставки. Отказ от генерации дополнительных промежуточных тиков между ценами Open, High, Low и Close приводит к появлению жесткой детерминированности в развитии цены с того момента, как определена цена Open. Это дает возможность для создания “Грааля тестирования”, который показывает красивый восходящий график баланса при тестировании. Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *